福汇FXCM:外汇稳定盈利的系统绝对都包含这些元素
发布时间：2021-03-07 15:44 编辑：张哲 来源:未知 浏览量:
一个交易系统想要赚钱，想赚最多的钱，按自己性格和习惯去赚钱，那就得搞清楚胜率，赔率，频率这三个关键要素。
系统的盈利能力由胜率，赔率和频率综合决定
一个系统能不能赚钱，看胜率和赔率就可以了，胜率就是做单的正确率，赔率就是常说的盈亏比，如果系统计算出来的数学期望是负的，那无论交易的频率有多高，资金管理怎么做，结局都注定是亏的。
而看一个系统的赚钱能力有多强，则需要三者结合起来看，单独说胜率高的赚钱就多，或者盈亏比大的赚钱就多，还是说单量多的赚钱就多，这都是很片面的结论。
知道胜率和赔率，可以计算出系统的数学期望，然后乘以交易的频率，最后的结果才是系统最终的盈利能力。
比如你的系统胜率50%，盈亏比1.5:1，一个月交易20单，那数学期望是0.25R，最终系统盈利是0.25R×20=5R，5R就是系统的盈利能力，R是每单的止损比例，如果你每单止损2%，那一个月的盈利是10%左右。
关于这些详细计算不清楚的，可以看我以前的文章《你不知道每月能赚多少？系统盈利能力计算揭秘》。
胜率，赔率，频率彼此呈负相关
想要胜率高，就一定会降低赔率或者频率！
很多交易者想要高胜率的系统，但同时还要盈亏比大，单量多。岂不知高胜率背后都是需要付出代价的，既想马儿跑得快，又想马儿不吃草，这本身就是悖论。
交易系统也是如此，高胜率是存在，但同等条件下，一定会影响盈亏比或者频率，比如原本50%胜率的系统，你想要把胜率提高到70%，看似这是一个技术问题，但绝大多数时候这只是一个数学问题。
除非是系统重新打造，不然想在原有基础上把胜率提高，又想保持原有做单数量，那你只能把盈亏比降下来，如果你盈亏比不想改，那做单数量就得变少，不然胜率是绝对提不上去的。
高胜率最大的优点是连亏次数少。胜率80%的系统，遇上连亏10单的概率接近于0，很多年都碰不上一次，而胜率30%的系统，遇上连亏10单的概率是必然的，如果交易次数多，几个月下来就能碰上一回。所以连亏只是胜率背后的产物，单独拎出来没有任何意义。
同理，你想在原有基础上把盈亏比提高，那胜率和频率势必要牺牲一个。
假如你原来盈亏比是1.5:1，现在想提高到3:1，如果做单数量不变的话，胜率一定会下降，因为有一部分原先止盈的单子，会因为止盈目标变大了，而导致无法止盈，胜率降低。
如果你想提高盈亏比，却不想牺牲胜率，那就得牺牲做单的频率，原先你一个月做20单，现在既要符合胜率不变，又要盈亏比提高到3：1，那会发现机会可能只剩5单了。这就是我们经常听到的精选机会，因为这些机会数量不多。
或许你会想到，只是单纯的增加做单数量，应该不会影响胜率和赔率吧。如果你是通过增加交易品种，来提高做单的数量，看似不会影响胜率，其实还是有影响的，品种多了系统的复杂性和回撤会增加。
如果你通过降低时间周期去增加做单数量，那就会影响盈亏比，因为在1小时图上和1分钟上交易时，点差对系统的影响是完全不一样的。级别越低，点差对盈亏比的影响越大。同时还容易影响系统的稳定性，导致胜率降低。
所以想要提高频率，也一定会影响胜率和赔率，只是没那么直接而已。
选择适合自己的系统类型
简单来讲，系统可以分为高胜率，高赔率，高频率这三种，大多数盈利的系统，这三个要素总有一两个比较突出或者侧重。
现在大多数的EA，一般都侧重高频率，因为EA做单不会累，也不会漏单，24小时的交易是EA的优势，一天做10单对人来说已经很多了，但对EA来讲一天几十单都是非常轻松的事。
有的EA在交易频率较高的前提下，胜率还能达到80%，但你仔细看他的盈亏比这一栏，往往盈亏比往往连1:3都不到，也就是赚一单1块，亏一单至少得亏3块。这就是我说的，这三个要素是无法同时满足的，其中一个或者两个高了，剩下的那个一定要有所牺牲。
高胜率，适合厌恶亏损，保守稳健的人。
高赔率，适合喜欢单次赚很多的人。
高频率，适合喜欢大量交易的人或者EA。
这个三个要素可以彼此互相组合，如果你你想高胜率，又想高盈亏比，同时还愿意等待，耐得住寂寞，那可以走高胜率，高赔率，低频率的类型，这个类型系统最大的特点就是单量少，得一直等待，等到符合你的机会出现时才能做。
如果你不想单量太少，那可以考虑高胜率，低盈亏比，相对高频率的类型，这都可以根据自己的喜好进行组合，打造。
如果你喜欢赚一次就得赚很多的人，那推荐高赔率，低胜率这个类型，或者高赔率，低频率这个类型。
如果你是玩EA的，强烈推荐走高频率这个类型，因为这是EA相比人工最大的优势，就算胜率，盈亏比两个都不突出也没关系，只要系统的数学期望是正的，加上单量特别大的话，盈利能力也会非常强。
当然，有些交易者的系统，三个要素都不高，这其实也没关系，只要系统本身具备盈利能力即可，就像语文，数学，英语这三门考试，我们最终看得是总分，只是有一个特别高的话，容易让人记住。
总结
胜率，赔率，频率，是最终决定你系统盈利能力的三个要素。我们得清楚自己系统的特点，优劣，尽量打造符合自己喜好，性格特点的系统。
交易系统没有十全十美的，总有所侧重。千万不要过分追求完美，过分完美的系统就像永动机，只是美丽的幻像，却永远实现不了。
系统的盈利能力由胜率，赔率和频率综合决定
一个系统能不能赚钱，看胜率和赔率就可以了，胜率就是做单的正确率，赔率就是常说的盈亏比，如果系统计算出来的数学期望是负的，那无论交易的频率有多高，资金管理怎么做，结局都注定是亏的。
而看一个系统的赚钱能力有多强，则需要三者结合起来看，单独说胜率高的赚钱就多，或者盈亏比大的赚钱就多，还是说单量多的赚钱就多，这都是很片面的结论。
知道胜率和赔率，可以计算出系统的数学期望，然后乘以交易的频率，最后的结果才是系统最终的盈利能力。
比如你的系统胜率50%，盈亏比1.5:1，一个月交易20单，那数学期望是0.25R，最终系统盈利是0.25R×20=5R，5R就是系统的盈利能力，R是每单的止损比例，如果你每单止损2%，那一个月的盈利是10%左右。
关于这些详细计算不清楚的，可以看我以前的文章《你不知道每月能赚多少？系统盈利能力计算揭秘》。
胜率，赔率，频率彼此呈负相关
想要胜率高，就一定会降低赔率或者频率！
很多交易者想要高胜率的系统，但同时还要盈亏比大，单量多。岂不知高胜率背后都是需要付出代价的，既想马儿跑得快，又想马儿不吃草，这本身就是悖论。
交易系统也是如此，高胜率是存在，但同等条件下，一定会影响盈亏比或者频率，比如原本50%胜率的系统，你想要把胜率提高到70%，看似这是一个技术问题，但绝大多数时候这只是一个数学问题。
除非是系统重新打造，不然想在原有基础上把胜率提高，又想保持原有做单数量，那你只能把盈亏比降下来，如果你盈亏比不想改，那做单数量就得变少，不然胜率是绝对提不上去的。
高胜率最大的优点是连亏次数少。胜率80%的系统，遇上连亏10单的概率接近于0，很多年都碰不上一次，而胜率30%的系统，遇上连亏10单的概率是必然的，如果交易次数多，几个月下来就能碰上一回。所以连亏只是胜率背后的产物，单独拎出来没有任何意义。
同理，你想在原有基础上把盈亏比提高，那胜率和频率势必要牺牲一个。
假如你原来盈亏比是1.5:1，现在想提高到3:1，如果做单数量不变的话，胜率一定会下降，因为有一部分原先止盈的单子，会因为止盈目标变大了，而导致无法止盈，胜率降低。
如果你想提高盈亏比，却不想牺牲胜率，那就得牺牲做单的频率，原先你一个月做20单，现在既要符合胜率不变，又要盈亏比提高到3：1，那会发现机会可能只剩5单了。这就是我们经常听到的精选机会，因为这些机会数量不多。
或许你会想到，只是单纯的增加做单数量，应该不会影响胜率和赔率吧。如果你是通过增加交易品种，来提高做单的数量，看似不会影响胜率，其实还是有影响的，品种多了系统的复杂性和回撤会增加。
如果你通过降低时间周期去增加做单数量，那就会影响盈亏比，因为在1小时图上和1分钟上交易时，点差对系统的影响是完全不一样的。级别越低，点差对盈亏比的影响越大。同时还容易影响系统的稳定性，导致胜率降低。
所以想要提高频率，也一定会影响胜率和赔率，只是没那么直接而已。
选择适合自己的系统类型
简单来讲，系统可以分为高胜率，高赔率，高频率这三种，大多数盈利的系统，这三个要素总有一两个比较突出或者侧重。
现在大多数的EA，一般都侧重高频率，因为EA做单不会累，也不会漏单，24小时的交易是EA的优势，一天做10单对人来说已经很多了，但对EA来讲一天几十单都是非常轻松的事。
有的EA在交易频率较高的前提下，胜率还能达到80%，但你仔细看他的盈亏比这一栏，往往盈亏比往往连1:3都不到，也就是赚一单1块，亏一单至少得亏3块。这就是我说的，这三个要素是无法同时满足的，其中一个或者两个高了，剩下的那个一定要有所牺牲。
高胜率，适合厌恶亏损，保守稳健的人。
高赔率，适合喜欢单次赚很多的人。
高频率，适合喜欢大量交易的人或者EA。
这个三个要素可以彼此互相组合，如果你你想高胜率，又想高盈亏比，同时还愿意等待，耐得住寂寞，那可以走高胜率，高赔率，低频率的类型，这个类型系统最大的特点就是单量少，得一直等待，等到符合你的机会出现时才能做。
如果你不想单量太少，那可以考虑高胜率，低盈亏比，相对高频率的类型，这都可以根据自己的喜好进行组合，打造。
如果你喜欢赚一次就得赚很多的人，那推荐高赔率，低胜率这个类型，或者高赔率，低频率这个类型。
如果你是玩EA的，强烈推荐走高频率这个类型，因为这是EA相比人工最大的优势，就算胜率，盈亏比两个都不突出也没关系，只要系统的数学期望是正的，加上单量特别大的话，盈利能力也会非常强。
当然，有些交易者的系统，三个要素都不高，这其实也没关系，只要系统本身具备盈利能力即可，就像语文，数学，英语这三门考试，我们最终看得是总分，只是有一个特别高的话，容易让人记住。
总结
胜率，赔率，频率，是最终决定你系统盈利能力的三个要素。我们得清楚自己系统的特点，优劣，尽量打造符合自己喜好，性格特点的系统。
交易系统没有十全十美的，总有所侧重。千万不要过分追求完美，过分完美的系统就像永动机，只是美丽的幻像，却永远实现不了。
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